Fundado por los Zúñigas a mediados del siglo XV, es de estilo gótico en el interior y parte del exterior. Cuenta la historia que «Los dominicos adquirieron el convento cuando la duquesa de la ciudad, Leonor de Pimentel, se lo entregó junto a los lujosos elementos que hoy lo decoran, sustraídos del palacio de Mirabel».
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